Nein, es reicht wenn Du Dir eine ISO runterlädst. Bei einem Thin Client würde ich die minimal Installation für netinstall nehmen: h**ps://cdimage.debian.org/cdimage/archive/8.9.0/amd64/iso-cd/debian-8.9.0-amd64-netinst.iso
Die ISO kannst Du dann mit dem Universal USB Installer (Downloadlink bitte googeln) auf einem USB-Stick installieren. Das Tool erstellt Dir einen bootbaren USB Stick.
Dann den Stick an den Thin Client anschließen und im Bios einstellen, dass vom USB-Stick gebootet werden soll. (Wobei ich für Dich hoffe, dass das Bios das kann, ansonsten musst Du erst eine CD/DVD brennen und ein CD- oder DVD-Laufwerk an den Thin Client hängen und darüber installieren.)